普罗科菲耶夫已经能够正确记谱。九岁，他已会演奏贝多芬和莫扎特的一些比较简单的钢琴奏鸣曲了。
普罗科菲耶夫最早的作品，是五岁时即兴弹出来的曲子，是母亲替他记下来的。原先并没有标题，是一首不用降B音的F大调的小曲。关于此曲为什么不用降B音（即缺少a大调的fa音），作曲家后来在青《自传》中说：“倒也不是表示我偏爱里第亚调式。”而是表示我不喜欢跟钢琴上的黑键打交道。此曲记谱后就马上给加上了一个标题《印度风格的加洛普》。这是由于当时报纸上刊登了印度发生*的消息，于是就编个与印度有关的曲名罢了。
在父母细心的培育下，普罗科菲耶夫的音乐才能得到了发展。1900年1月他跟双亲第一次来到莫斯科，观看了古谱的歌剧《浮士德》、鲍罗廷的歌剧《伊戈尔王子》、柴科夫斯基的舞剧《睡美人》而大开眼界。第二年再到莫斯科时，普罗科菲耶夫在著名*作曲家塔涅耶夫（1856…1915）面前，信心十足地弹奏自己的作品歌剧《无人岛》的序曲。对此塔涅耶夫颇有好感。后来经塔涅耶夫介绍，从1902年夏夫开始，普罗科菲耶夫跟格里爱尔（1875…1956）学了两年作曲与钢琴。那时普罗科菲耶夫才十一二岁，格里爱尔二十八，九岁。后来就任基辅音乐学院院长的格里爱尔，是普罗科菲耶夫最好的启蒙老师。四十年后，普罗科菲耶夫曾说：“跟格里爱尔学过的人都有着美好的回忆。他是一位连学生心灵深处都能掌握住的出色的教育家。他并不勉强学生去学那些枯燥无味的学科。学生对什么有兴趣他一清二楚，他循循相诱，把学生引向正确的方向”。他们从第一次见面后就始终保持着亲密的友谊。
二少年
普罗科菲耶夫于1904年（十三岁）去投考彼得堡音乐学院。当时他带了两箱子自己的作品，其中包括四部歌剧、两部奏鸣曲、一部交响曲以及相当数量的钢琴曲。当时的考式委员会委员长、大作曲家里姆斯基…科萨科夫（1844…1908）见到后说：这个学生我可看中了。经过长时间的考试（视唱练耳、评政作品等），普罗科菲耶夫被批准人学。从此，普罗科菲耶夫在彼得堡音乐学院呆了十年。1909年他学完了作曲系的课程，教师是里亚多夫（1855…1914）、里姆斯基一科萨科夫。在校期间，他跟米亚斯科夫斯基（1881…1950）同窗，他们志同道合，成为知心朋友。博学的米亚斯科夫斯基把他看成是“具体体现了我们大家的音乐精神的人物”，而普罗科菲耶夫从比自己大十多岁的同学那儿学得了很多，并对理查·施特劳斯、德彪西、拉威尔、马克斯·雷加的音乐发生了兴趣。1914年，从尼·尼·齐尔品（1877…1945）的指挥班和叶西波娃的钢琴班毕业。在带有比赛性质的毕业演奏会上，他演奏了自己在两年前创作的。第一钢琴协奏曲，和*的一首赋格，获得一等奖，从而兼得赠送一架平台钢琴的鲁宾斯坦奖。当年六月，他出国到伦敦，看了斯特拉文斯基的《彼得鲁什卡》、《火鸟》以及拉威尔的《达菲尼与克罗埃》等舞剧。在当地，俄罗斯芭蕾舞团的主办人贾季列夫听了普罗科菲耶夫弹奏《第二钢琴协奏曲》后，对其音乐才华惊叹不已。这一年他还根据安徒生的童话写了独唱曲《丑小鸭》。翌年普罗科菲耶夫到罗马。回国后，下半年完成了贾季列夫委托他写的舞剧《丑角》，并着手写歌剧《赌徒》。
三成年
1916年1月29日，普罗科菲耶夫亲自指挥了《斯基夫组曲》的首次演出。这部交响组曲又名《阿拉与洛利》。共四个乐章：（1）《对维列斯与阿拉的崇拜》，（2）《异教之神与恶鬼之舞》，（3）《夜》，（4）《洛利出征与太阳的行进》。采用斯基夫人古老的传说为题材的这部作品，初演时反应强烈。听众分成两派，闹得不可开交。普罗科菲耶夫敢于创新的精神，使他在以后的年代里写出了许多别开生面的名曲。
1917年初，普罗科菲耶夫差一点成为克伦斯基临时政府（1917年7月示威后成立的临时政府，代表资产阶级利益，克伦斯基为政府总理，）的征兵对象。由于相识不久的高尔基的帮助才幸免。他的钢琴小品曲集《瞬间幻影》（共二十首）中的第十九首，表现了*二月革命时群众的激昂情绪。这一年春天，他滞留在彼得堡郊外的一个村子里，完成了一首钢琴奏鸣曲，开始写名曲《第一小提琴协奏曲》和《第三钢琴奏鸣曲》的初稿。秋天，陪母亲到高加索，因为母亲要在这里进行温泉治疗。翌年春天到彼得格勒（1924年改称列宁格勒），4月21日亲自指挥《古典交响曲》的首次演出。当时任人民教育委员的卢那察尔斯基出席听了音乐会。几天之后，高尔基把普罗科菲耶夫带到冬宫，介绍给卢那察尔斯基。见面时普罗科菲耶夫提出想到美国去的想法。卢那察尔斯基问他为什么，他说：“我忙得不亦乐乎，所以想呼吸新鲜空气。”“那末，你不认为我们这里现在充满着新鲜空气吗。”“不，我认为是这样。不过，我想呼吸一下大海洋外界的空气。”卢那察尔斯基考虑几分种后开朗地说道：“你是音乐方面的革命家，我们是现实生活的革命家；我们应该携手搞好工作才好。不过，假如你坚持一定要去美国，那我也不阻挠你”。后来，普罗科菲耶夫得到了护照以及写上“为了艺术方面的任务与恢复健康”的不限定滞留期间的出国通知书。显然，这是卢那察尔斯基出于对未来的信念和对普罗科菲耶夫的理解而采取的一种有远见的态度，相信他有朝一日会浪子回头，重返祖国。后来的事实证明，卢那察尔斯基是有远见的。1918年5月普罗科菲耶夫离开彼得格勒。为了办理赴美的入境手续，在日本滞留了两个月，到达纽约已是秋天。
普罗科菲耶夫在国外的十多年，生活上创作上都并不如意，有时甚至碰上暗礁，陷入困境。8月2日傍晚，他从横滨乘上荷兰的轮船前往美国。到达旧金山，上岸就在外国人扣留所里被拘留三天，受到移民局官员严厉的审问。结果认为没有携带炸弹、**，给予警告后允许上岸。他身无分文，只得从船上认识的几个人那里借了三百美元。于9月19。回到达纽约。当天《纽约时报》刊登的消息说：“斯特拉文斯基以后最有前途的俄罗斯作曲家来到美国”。
但是，既没有金钱又没有背景的普罗科菲耶夫，马上就觉察到要在美国开展他的音乐活动是艰难的。当时的美国听众对新的音乐几乎全不感兴趣，对演奏的要求也比较保守，而且同行之间的竞争激烈。为了解决经济问题，他总算设法举行了一系列演奏会。
但是演奏自己作品的机会却寥寥无几，只能在演奏会结束前弹几首年轻时写的小品，如《魔鬼的暗示》（OP。4）或《加伏特舞曲》（作品12之2）等。1919年，他完成歌剧《对三个橙子的爱情》的音乐创作，写下一首六重奏曲《希伯莱主题序曲》（由弦乐四部、单簧管与钢琴演奏）。这部歌剧直到1921年12月底才得以在芝加哥首次演出。著名的《第三钢琴协奏曲》也是于12月由作曲家自己演奏钢琴，斯托克指挥，在芝加开初演的。不过，这两部都是在国内就开始构思的作品。1922年3月，普罗科菲耶夫离开了使他感到失望的美国。后来他在《自传》中写道：“……在美国的季节对我来说毫无收获，结束是凄惨的。离开时，留给我的只是口袋里的一千美元和迄今仍在头脑中不断盘旋着的喧闹声响，还有就是想寻找一个安静的工作环境的迫切愿望”。虽然以后他还曾七次访美，但是不再定居下来了。
普罗科菲耶夫先是带着患心脏病和眼疾的母亲和妻子丽娜来到德国南部的农村小住。第二年的10月全家移居巴黎。过了一年后的冬天，母亲病逝。对于普罗科菲耶夫来说，这是一生中最沉重的打击。
在国外的十多年中，他创作的舞台音乐除上述两部歌剧外，还有歌剧《火焰的天使》、《赌徒》（修订版），舞剧《丑角》（修订版）、《钢之跳跃》、《浪子》、《在德涅泊河上》、《秋千》。交响音乐有交响曲三部和根据所作歌剧、舞剧的音乐编配的交响组曲多部。钢琴协奏曲三部。重奏曲和钢琴曲多首。另外还有《五首无词歌》及其改编曲——提琴独奏的《五支旋律》，等等。
他的有些优秀作品，在国外并没有马上被接受。例如，到国外后完成的《第三钢琴协奏曲》在纽约演出时受到冷遇。1923年秋，《第一小提琴协奏曲》在巴黎初演时，许多小提琴家都拒绝担任独奏，后来由乐队首席小提琴达留担任独奏部分，演出后遭到非议。1924年春，约瑟夫·席盖蒂见到这首乐曲的乐谱后大为赞赏，并于同年6月1日，在布拉格的现代音乐节表演，接着带到柏林、日内瓦、伦敦、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩、布达佩斯、华沙、莫斯科、列宁格勒演奏，才使这部作品起死回生，成为现在许多小提琴名家的保留曲目。他的不少钢琴作品，起先都只有他自己演奏。许多钢琴家如基赛金、霍洛维茨、鲁宾斯坦等，都是在1924年左右听了他的演奏后，才开始纳入自己的表演市目中去的。
普罗科菲耶夫作为第一流作曲家、作为世界乐坛上最突出的音乐巨匠之一的牢固地位，在二十年代中期已得到了承认，也是在这个时候，他想回国的愿望越来越强，回国的条件也逐渐成熟。1926年三月起，普罗科菲耶夫的作品成为莫斯科音乐会上的表演节目。同年2月18日，歌剧《对三个橙子的爱情》在列宁格勒国家歌剧舞剧院上演，由他的老同学多拉尼西科夫指挥。普罗科菲耶夫在3月26日给老同学、著名音乐学家阿萨菲耶夫（1884…1949）的信中写道：“我盼望自己的歌剧在玛林斯基剧院上演已有十年了。可